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Introducción a la Econometría FRANCISCO JAVIER TRÍVEZ BIELSA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Introducción a la Econometría EDICIONES PIRÁMIDE COLECCIÓN «ECONOMÍA Y EMPRESA» Director: Miguel Santesmases Mestre Catedrático de la Universidad de Alcalá Composición y maquetación: Autor Edición en versión digital Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introduc- ción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cual- quier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expre- so escrito de los titulares del copyright. © Francisco Javier Trívez Bielsa, 2016 © Primera edición electrónica publicada por Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.), 2016 Para cualquier información pueden dirigirse a [email protected] Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid Teléfono: 91 393 89 89 www.edicionespiramide.es ISBN digital: 978-84-368-3553-3 A mis padres Armando y María Pilar Índice Prefacio .......................................................................................................... 17 Introducción ................................................................................................ 21 1. Estrategia de investigación de la Econometría ......................... 27 1.1. Historia de la Econometría ................................................................. 27 1.1.1. Precursores de la Econometría ................................................ 27 1.1.2. Gestación de la Econometría (1931-1944) ............................. 29 1.1.3. Madurez de la Econometría (1944-1960) .............................. 30 1.1.4. Desarrollo de la Econometría ................................................. 31 1.1.5. ¿Hacia un nuevo paradigma de la Econometría? ................... 34 1.2. Concepto y método de la Econometría ............................................... 37 1.2.1. Delimitación del concepto de Econometría ........................... 37 1.2.2. Método de la Econometría ..................................................... 39 1.3. Modelos económicos y econométricos. Componentes y tipología ..... 46 1.3.1. Modelos económicos y econométricos .................................. 46 1.3.2. Componentes del modelo econométrico ................................ 49 1.3.3. Tipos de modelos ................................................................... 53 1.4. Forma estructural y forma reducida ................................................... 57 1.4.1. Forma estructural ................................................................... 57 1.4.2. Forma reducida....................................................................... 59 9 © Ediciones Pirámide Índice 3.2. Hipótesis del Modelo Lineal Simple .................................................. 126 3.3. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de los pará- metros de posición .............................................................................. 132 3.4. Propiedades de los estimadores MCO de los parámetros de posición ........ 139 3.4.1. Propiedades para muestras finitas ........................................... 139 3.4.2. Propiedades asintóticas ........................................................... 147 3.5. Estimación MCO del parámetro de dispersión. Propiedades ............. 148 3.6. Estimación de Máxima Verosimilitud (MV) de los parámetros ......... 152 3.7. Estimación por intervalo y región de confianza conjunta .................. 161 3.7.1. Estimación por intervalo de los parámetros de posición ......... 161 3.7.2. Estimación por intervalo del parámetro de dispersión ............. 166 3.7.3. Región de confianza conjunta ................................................. 167 3.8. Casos prácticos ................................................................................... 171 3.8.1. Función de consumo ............................................................... 171 3.8.2. Función de producción ............................................................ 182 3.9. Problemas ........................................................................................... 189 3.9.1. Problemas resueltos ................................................................. 189 3.9.2. Problemas propuestos.............................................................. 198 4. Modelo Lineal Simple (II): validación y predicción .................... 203 4.1. Introducción ........................................................................................ 203 4.2. Contrastes de hipótesis ....................................................................... 204 4.2.1. Contrastes de hipótesis individuales sobre parámetros de po- . sición ............................................................................................ 204 4.2.2. Contrastes de hipótesis individuales sobre parámetro de dis- persión ......................................................................................... 209 4.2.3. Contrastes de hipótesis conjuntas sobre parámetros de posi- ción .......................................................................................... 210 4.3. Coeficiente de correlación y coeficiente de determinación ................ 214 4.3.1. Coeficiente de correlación ........................................................... 214 4.3.2. Coeficiente de determinación ...................................................... 218 4.4. Análisis de la varianza ........................................................................ 224 4.5. Predicción puntual óptima .................................................................. 229 4.5.1. Predicción óptima de E (Y ) ........................................................ 229 0 4.5.2. Predicción óptima de Y ............................................................... 233 0 10 © Ediciones Pirámide
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