Econometría aplicada utilizando R

446 Pages·2016·5.4 MB·Spanish

by  Luis Quintana Romero

ECONOMETRÍA

APLICADA UTILIZANDO R

Luis Quintana Romero
Miguel Ángel Mendoza
Coordinadores
1
ECONOMETRÍA

APLICADA UTILIZANDO R

Luis Quintana Romero y Miguel Ángel Mendoza
Coordinadores
2
ECONOMETRÍA

APLICADA UTILIZANDO R

Javier Galán Figueroa
Jorge Feregrino Feregrino
Lucía A. Ruíz Galindo
Luis Quintana Romero
Miguel Ángel Mendoza González
Roldán Andrés Rosales

Luis Quintana Romero y Miguel Ángel Mendoza
Coordinadores
3
Econometría aplicada utilizando R
Coordinado por Luis Quintana Romero y
Miguel Ángel Mendoza González

Portada: D. G. Rocío Borrayo

Primera edición, marzo 2016

D.R.  Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
C.P. 04510, México, D.F.

D.R.  Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Av. Alcanfores y San Juan Tototoltepec s/n,
C.P. 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización
escrita del titular de los derechos patrimoniales.

El libro electrónico Econometría aplicada utilizando R fue financiado con recursos
PAPIME de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de
la Universidad Nacional Autónoma de México: PE302513 Libro electrónico y
complementos didácticos en medios computacionales, para el fortalecimiento en la
enseñanza de la econometría. Se encuentra disponible de manera libre en el sitio
http://saree.com.mx/econometriaR/

ISBN EBook: En trámite

Hecho en México
4
Contenido

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 10
CAPITULO 1: LA ECONOMETRÍA: SUS USOS Y APLICACIONES EN R .................................................. 15
1. ¿QUÉ ES LA ECONOMETRIA? ..................................................................................................... 15
2. LA METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA ......................................................................................... 17
3. EL MODELO ECONOMÉTRICO ................................................................................................... 20
4. ECONOMETRÍA APLICADA Y R ................................................................................................... 22
5. ALGUNOS DESARROLLOS EN R QUE FACILITAN EL USO DE LA ECONOMETRÍA ........................ 34
REFERENCIAS ................................................................................................................................. 43
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO ............................................................................ 44
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA .......................................................................................... 44
CAPÍTULO 2: ENFOQUE MATRICIAL DE LA REGRESIÓN LINEAL......................................................... 45
1. EL MODELO MATRICIAL ............................................................................................................. 45
2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS .................................................................................. 47
3. ESTIMACIÓN POR MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS .......................................................... 51
REFERENCIAS ................................................................................................................................. 55
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO ............................................................................ 55
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA .......................................................................................... 56
CAPITULO 3: EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ........................................................................ 57
1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ................................................... 57
2. ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN ................................................................. 62
3. LAS PROPIEDADES DE LOS ERRORES ........................................................................................ 69
4. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO ...................................................................................................... 75
5. UN EJEMPLO FINAL EN R ........................................................................................................... 77
REFERENCIAS ................................................................................................................................. 82
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO ............................................................................ 82
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA .......................................................................................... 82
CAPITULO 4: ERROR DE ESPECIFICACIÓN .......................................................................................... 83
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 83
5
2. ESPECIFICACIÓN Y SUPUESTOS DEL MODELO GENERAL DE REGRESIÓN LINEAL ...................... 85
3. SOBREPARAMETRIZACIÓN Y SUBPARAMETRIZACIÓN, CONSECUENCIAS SOBRE LAS
PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES ........................................................................................... 87
4. PRUEBA RESET ........................................................................................................................... 89
5. PRUEBA RESET EN R .................................................................................................................. 90
REFERENCIAS ................................................................................................................................. 93
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO ............................................................................ 94
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA .......................................................................................... 94
CAPITULO 5: NORMALIDAD............................................................................................................... 95
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 95
2. MODELO GENERAL DE REGRESIÓN LINEAL ............................................................................... 96
3. IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL EN LA INFERENCIA ESTADÍSTICA ..................... 99
4. PRUEBA DE NORMALIDAD DE JARQUE-BERA ......................................................................... 109
5. PRUEBA JARQUE-BERA EN R ................................................................................................... 110
6. CAUSAS E IMPLICACIONES DE LA NO NORMALIDAD Y POSIBLES SOLUCIONES ...................... 114
7. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 114
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 115
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 116
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 116
CAPÍTULO 6: MULTICOLINEALIDAD ................................................................................................. 117
1. LA MULTICOLINEALIDAD UN PROBLEMA DE GRADO.............................................................. 117
2. PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE MULTICOLINEALIDAD ...................................................... 121
3. UN EJEMPLO PRÁCTICO EN LA DETECCIÓN DE MULTICOLINEALIDAD EN R CON LA FUNCIÓN
CONSUMO PARA MÉXICO ........................................................................................................... 124
4. SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA MULTICOLINEALIDAD ...................................................... 133
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 138
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 139
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 139
CAPÍTULO 7: HETEROCEDASTICIDAD .............................................................................................. 140
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 140
2. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ESTIMACIONES EN PRESENCIA DE HETEROCEDASTICIDAD .... 141
3. LAS CAUSAS DE LA HETEROCEDASTICIDAD ............................................................................. 144
6
4. CONTROL Y DETECCIÓN DE LA HETEROCEDASTICIDAD .......................................................... 145
5. EJEMPLO EN R ......................................................................................................................... 150
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 156
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 156
CAPÍTULO 8: AUTOCORRELACIÓN SERIAL ....................................................................................... 157
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 157
2. DETECCIÓN DE LA AUTOCORRELACIÓN .................................................................................. 158
3. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE LA AUTOCORRELACIÓN EN R-STUDIO ................. 162
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 173
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 173
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 173
CAPITULO 9: ANALISIS DE INTEGRACION: APLICACIONES EN SOFTWARE R ................................... 174
1. INTRODUCCION ....................................................................................................................... 174
2. ANALISIS DE INTEGRACIÓN ..................................................................................................... 174
3. APLICACIONES EN R ................................................................................................................. 182
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 207
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 207
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 207
CAPÍTULO 10: COINTEGRACIÓN Y MODELOS DE CORRECCION DE ERROR ..................................... 208
1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 208
2 EL CONCEPTO DE COINTEGRACIÓN ......................................................................................... 209
3. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE ENGLE Y GRANGER ............................................................. 211
4. ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN DE PHILLIPS-OULIARIS ............................................................ 224
5. MODELO DE CORRECCIÓN DE ERROR ..................................................................................... 229
6. COINTEGRACIÓN CON METODOLOGÍA DE JOHANSEN Y JOSELIUS ......................................... 233
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 243
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 243
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 244
CAPÍTULO 11: MODELOS VAR ......................................................................................................... 245
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 245
2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO VAR ..................................................................................... 246
3. UN CASO PARA LA ECONOMÍA MEXICANA ............................................................................. 248
7
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 270
ARCHIVO DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO ............................................................................ 271
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 271
CAPÍTULO 12: MODELOS ARCH ....................................................................................................... 272
1. RIESGO Y VOLATILIDAD .......................................................................................................... 272
2. PROCESOS ARCH ...................................................................................................................... 273
3. VARIANTES DE LOS MODELOS ARCH ....................................................................................... 277
4. UNA APLICACIÓN DEL MODELO ARCH EN R............................................................................ 278
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 293
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 294
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 294
CAPITULO 13: MODELOS LOGIT Y PROBIT ...................................................................................... 295
1. LA IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS .............................................................. 295
2. MODELOS LOGIT Y PROBIT ...................................................................................................... 297
3. APLICACIONES EN R ................................................................................................................. 303
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 308
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 308
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 308
CAPITULO 14: MODELOS PANEL Y SUS APLICACIONES EN R .......................................................... 309
1. INTRODUCCION ....................................................................................................................... 309
2. MODELO PANEL ESTÁTICO GENERAL ...................................................................................... 310
3. ELECCIÓN DE MODELOS ALTERNATIVOS ................................................................................ 314
4. RESULTADOS DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS PANEL CON EL PAQUETE PLM DE R. ...... 315
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 328
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 329
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 329
CAPÍTULO 15: ECONOMETRÍA ESPACIAL Y SUS APLICACIONES EN R .............................................. 330
1. INTRODUCCION ....................................................................................................................... 330
2. VECINDAD Y DEPENDENCIA ESPACIAL .................................................................................... 332
3. ESTADÍSTICOS DE DEPENDENCIA ESPACIAL ............................................................................ 344
4. MODELOS ESPACIALES ............................................................................................................ 360
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 382
8
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 383
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 383
CAPÍTULO 16: REPASO BÁSICO DE ESTADÍSTICA Y ÁLGEBRA MATRICIAL ....................................... 384
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 384
2. REVISIÓN DE LOS DATOS ......................................................................................................... 384
3. VARIABLE ALEATORIA .............................................................................................................. 396
4. BREVE REPASO DE ÁLGEBRA DE MATRICES ............................................................................ 414
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 443
ARCHIVOS DE DATOS ASOCIADO AL CAPÍTULO .......................................................................... 444
MATERIAL DE APRENDIZAJE EN LÍNEA ........................................................................................ 444
LISTA DE AUTORES .......................................................................................................................... 445

9
INTRODUCCIÓN

En este libro de texto los usuarios encontraran una vía práctica para mejorar su
comprensión de la econometría, al utilizar aplicaciones a su realidad social,
emplear las fuentes de información disponibles en el país y disponer de un formato
tecnológico en el que pueden aplicar los conocimientos adquiridos, poner en
práctica propuestas propias y realizar trabajo de investigación por su cuenta
haciendo uso de medios tecnológicos de uso masivo.
Los capítulos de este libro de texto tienen como eje común la aceptación de que
en los últimos veinte años se ha dado una revolución en las técnicas
econométricas y en sus aplicaciones. En buena parte estos cambios provienen del
reconocimiento de que el paradigma clásico, que actualmente aún predomina en
la mayoría de los libros de texto, fue sustentado en supuestos muy discutibles. Los
cuestionamientos a la metodología econométrica clásica se desprenden del
trabajo de Box y Jenkins (1970) en series de tiempo; Davidson, Hendry, Srba y
Yeo (1978) que desarrollaron la idea de modelos de corrección de error (MCE) y
que actualmente su propuesta se reconoce como metodología LSE (London
School of Economics) o DHDY (por las iniciales de sus autores); los numerosos
trabajos de Engle y Granger a partir de los años ochenta en donde se vincula el
concepto de cointegración a los MCE; el trabajo del mismo Engle (1982) que dio
lugar a los modelos ARCH (heterocedasticidad condicional autorregresiva), los
cuales han tenido un gran impacto en el análisis econométrico aplicado al mundo
de las finanzas; Los desarrollos de finales de los años noventa en el campo de la
Econometría Espacial impulsados por Anselin (1988) y; un sin número de artículos
que inspirados en estos trabajos pioneros han cambiado la forma de pensar y
hacer econometría en la actualidad.

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