um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade PDF
Preview um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade
UM ALGORITMO EXATO PARA A OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO COM RESTRIÇÕES DE CARDINALIDADE Dissertação de mestrado em matemática aplicada financiada pelo CNPq IMECC - UNICAMP Pedro Ferraz Villela Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto - Orientador Dezembro de 2008 i FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO IMECC DA UNICAMP Bibliotecária: Crisllene Queiroz Custódio – CRB8a 162/2005 Villela, Pedro Ferraz V715a Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade / Pedro Ferraz Villela -- Campinas, [S.P. : s.n.], 2008. Orientador : Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. 1. Otimização de Carteiras de Investimento. 2. Método de Lemke. 3. Algoritmo Branch and Bound. 4. Restrições de cardinalidade. I. Gomes Neto, Francisco de Assis Magalhães. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. III. Título. (cqc/imecc) Título em inglês: An exact algorithm for portifolio optimization with cardinality constraints. Palavras-chave em inglês (Keywords): 1. Portfolio optimization. 2. Lemke's method. 3. Branch and Bound algorithms. 4. Cardinality constraints. Área de concentração: Otimização Titulação: Mestre em Matemática Aplicada Banca examinadora: Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto (IMECC-UNICAMP) Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti (IMECC-UNICAMP) Prof. Dr. Paulo Augusto Valente Ferreira (FEEC-UNICAMP) Data da defesa: 16/12/2008 Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Matemática Aplicada ii iii iv AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao meu orientador e amigo Chico, que sempre esteve junto comigo durante todo o trabalho. Agradeço por toda a sua disposição e paciência ao longo desse período Também agradeço muito a minha família, que sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis, apoiando-me com muito amor. Em especial aos meus pais, que se dispuseram a me ajudar até nos horários mais indejesáveis. Sou muito grato também aos meus amigos Carlos e Rodrigo, que sempre se disporam a me ajudar quando preciso. Em especial ao Carlos, pela ajuda vital na formatação do texto. Por último, agradeço ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), pelo essencial apoio financeiro prestado durante a vigência do trabalho. v vi RESUMO Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente de um problema (bi-objetivo) de otimização de carteiras de investimento. Nosso algoritmo é baseado no método Branch-and-Bound. A chave de seu sucesso, entretanto, reside no uso do método de Lemke, que é aplicado para a resolução dos subproblemas associados aos nós da árvore gerada pelo Branch-and-Bound. Ao longo do texto, algumas heurísticas também são introduzidas, com o propósito de acelerar a convergência do método. Os resultados computacionais obtidos comprovam que o algoritmo proposto é eficiente. Palavras-chave: Otimização de carteiras de investimento. método de Lemke. Branch-and- Bound. Restrição de cardinalidade. vii viii
Description:The list of books you might like
