THÈSE DE DOCTORAT Quelques Algorithmes Rapides pour la Finance Quantitative

245 Pages·2017·2.29 MB·French

ÉCOLE DOCTORALE DE SCIENCES MATHÉMATIQUES DE PARIS CENTRE
T D
HÈSE DE OCTORAT
en vue de l’obtention du grade de
Docteur ès Sciences de l’Université Pierre et Marie Curie
Discipline: Mathématiques Appliquées
présentée par
Guillaume SALL
Quelques Algorithmes Rapides pour la Finance
Quantitative
dirigée par Gilles PAGÈS et Olivier PIRONNEAU
Rapportée par
Mike GILES Université d’Oxford
Denis TALAY INRIA
Soutenue le 21 Décembre 2017 devant le jury composé de
Youssef ALLAOUI Global Market Solutions Encadrant
Julien BERESTYCKI Université Pierre et Marie Curie Examinateur
Gilles PAGÈS Université Pierre et Marie Curie Directeur de thèse
Olivier PIRONNEAU Université Pierre et Marie Curie Co-Directeur de thèse
Denis TALAY INRIA Rapporteur
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Quelques Algorithmes Rapides pour la Finance
............ Quantitative
Contribution au Calcul du Risque de Contrepartie
Guillaume SALL
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v
Laboratoire de Probabilités et Global Market Solutions
Modèles Aléatoires R&D Center
4, Place de Jussieu 7, Cité de l’Ameublement
75005 Paris 75011 Paris
France France
Tél. [phone] Tél. [phone]
vi
vii
Université Pierre et Marie Curie Laboratoire Jacques Louis-Lions
4, Place de Jussieu 4, Place de Jussieu
75005 Paris 75005 Paris
France France
Tél. [phone] Tél. [phone]
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...À ma mère et mes deux frères.
... Merci pour votre amour indéfectible.
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