Table Of Content

O’REILLYs 14 as r*> QESr- ^(cid:127)'2 :> Я&3S ftj Ж "0 5SJ I I H ) ) ИСКУССТВО РАБОТЫС ФИНАНСОВЫМИДАННЫМИ Ив Хилпиш - 2ЕИЗДАНИЕ Python для финансовых расчетов SECONDEDITION Python for Finance Mastering Data-Driven Finance Yves Hilpisch Beijing(cid:127)Boston(cid:127)Farnham(cid:127)Sebastopol«Tokyo O’REILLY* 2-ЕИЗДАНИЕ Python для финансовых расчетов Искусство работы с финансовыми данными Ив Хилпиш КиТв Комп'ютерневидавництво "Д1АЛЕКТИКА" 2021 УДК336(075.8) А95 ПереводсанглийскогоИ.В.Василенко ПодредакциейВ.Р.Гинзбурга Хилпиш,Ив. Х45 Python для финансовых расчетов, 2-е изд./Ив Хилпиш; пер. сангл.И.В.Василенко.— Киев.:“Диалектика”,2021.— 800с.:ил.— Парал.тит.англ. ISBN978-617-7874-29-3(укр.) ISBN978-1-492-02433-0(англ.) Вновомизданиикнигиразработчикиифинансовыеаналитикиузнают,как применять различные инструменты Python для создания финансовых прило- жений и систем алгоритмической торговли.Все примеры книги написаны на Python 3 и доступны в виде интерактивных блокнотов Jupyter. Готовые про- граммныерешенияпомогутпонять,какэкосистемаPythonформируеттехноло- гическийфундаментдляфинансовойиндустрии. УДК336(075.8) Всеправазащищены. Всеназванияпрограммныхпродуктовявляютсязарегистрированнымиторговымимар- камисоответствующихфирм. Никакаячастьнастоящегоизданияни вкакихцеляхнеможетбытьвоспроизведенав какойбытонибылоформеи какимибытонибылосредствами,будьтоэлектронныеили механические,включаяфотокопированиеизаписьнамагнитныйноситель,еслинаэтонет письменногоразрешенияиздательстваO'Reilly&Associates. Copyright©2021byDialektikaComputerPublishing. AuthorizedRussiantranslationoftheEnglisheditionofPythonforFinance,2ndEdition(ISBN 978-1-492-02433-0)©2019YvesHilpisch. Thistranslation ispublishedandsold bypermission ofO'ReillyMedia,Inc.,which ownsor controlsallrightstosellthesame. Allrightsreserved.Nopartofthisbookmaybereproducedortransmittedinanyformorbyany means,electronicormechanical,includingphotocopying,recording,orbyanyinformationstorage orretrievalsystem,withoutthepriorwrittenpermissionofthecopyrightownerandthePublisher. ISBN978-617-7874-29-3(укр.) ©“Диалектика”,перевод,2021 ISBN978-1-492-02433-0(англ.) ©2019YvesHilpisch Оглавление Введение 19 . ЧастьI Pythonифинансовыевычисления . Глава1 Pythonкакинструментфинансовыхрасчетов 27 . Глава2 ИнфраструктураPython 63 . ЧастьII ОсновыPython . Глава3 ТипыданныхиструктурыPython 93 . Глава4 РаботасмассивамиNumPy 121 . Глава5 Анализданныхспомощьюбиблиотекиpandas 153 Глава6.Объектно-ориентированноепрограммирование 191 . ЧастьIII Обработкаианализфинансовыхданных . Глава7 Визуализацияданных 215 . Глава8 Финансовыевременныеряды 255 . Глава9 Операцииввода-вывода 283 . Глава10 ПроизводительностьPython 333 . Глава11 Математическиеинструменты 373 . Глава12 Стохастическиеметоды 409 . Глава13 Статистическийанализ 465 . ЧастьIV Алгоритмическаяторговля . Глава14 ТорговаяплатформаFXCM 545 . Глава15 Торговыестратегии 561 . Глава16 Автоматизированнаяторговля 607 . ЧастьV Анализдеривативов . Глава17 Принципыоценкиопционов 649 . Глава18 Финансовоемоделирование 665 . Глава19 Оценкадеривативов 691 . Глава20 Оценкапортфеля 717 . Глава21 Оценканаосноверыночныхданных 739 . ЧастьVI Приложения . ПриложениеА Обработказначенийдатыивремени 765 . ПриложениеБ КлассопционоввмоделиБлэка— Шоулза— Мертона 781 Предметныйуказатель 787 Содержание Обавторе 17 Обизображениинаобложке 17 Введение 19 Соглашения,принятыевкниге 22 Файлыпримеровккниге 23 Ждемвашихотзывов! 24 ЧастьI.Pythonифинансовыевычисления Глава1.Pythonкакинструментфинансовыхрасчетов 27 ЯзыкпрограммированияPython 27 КраткаяисторияPython 30 ЭкосистемаPython 31 КругпользователейPython 33 Стекнаучныхпакетов 33 Технологиивфинансовойотрасли 35 Инвестициивтехнологии 35 Технологиикакдвижущаясила 36 Технологииикадрырешаютвсе 37 Впогонезаскоростью,производительностьюиобъемамиданных 38 Анализвреальномвремени 39 Pythonдляфинансовыхрасчетов 40 СинтаксисPython,применяемыйвфинансовыхвычислениях 41 ЭффективностьипроизводительностькодаPython 45 Отпрототипакготовомуприложению 51 Финансовыерасчетынаосноведанныхиискусственногоинтеллекта 52 Финансовыесистемы,управляемыеданными 52 Финансовыесистемынаосновеискусственногоинтеллекта 57 Резюме 60 Дополнительныересурсы 61 Глава2.ИнфраструктураPython 63 conda какменеджерпакетов 65 УстановкаMiniconda 65 Выполнениеосновныхкомандвменеджереconda 67 condaкакменеджервиртуальногоокружения 72 КонтейнерыDocker 76 Контейнерыиобразы 76 СозданиеобразаDockerсUbuntuиPython 77 Облачныеэкземпляры 82 ОткрытыйизакрытыйключиRSA 83 КонфигурационныйфайлJupyterNotebook 84 СценарийустановкиPythonиJupyterNotebook 86 Сценарийоркестровкидляпроцессаустановкидроплета 87 Резюме 89 Дополнительныересурсы 90 ЧастьII.ОсновыPython Глава3.ТипыданныхиструктурыPython 93 Основныетипыданных 94 Целыечисла 94 Числасплавающейточкой 95 Булевызначения 98 Строки 102 Пример:выводизаменастрок 104 Пример:регулярныевыражения 107 Основныеструктурыданных 109 Кортежи 109 Списки 110 Пример:управляющиеконструкции 112 Пример:функциональноепрограммирование 114 Словари 116 Множества 117 Резюме 119 Дополнительныересурсы 119 Глава4.РаботасмассивамиNumPy 121 Массивыданных 122 Преобразованиеспискавмассив 122 Классarray 124 ОбычныемассивыNumPy 127 Основныеоперации 127 Многомерныемассивы 130 Метаинформация 134 Содержание 7 Изменениеформыиразмерамассива 135 Булевымассивы 139 Скоростьвыполненияопераций 141 СтруктурированныемассивыNumPy 143 Векторизациякода 145 Основныеспособывекторизации 145 Эффективноеиспользованиепамяти 149 Резюме 151 Дополнительныересурсы 152 . Глава5 Анализданныхспомощьюбиблиотекиpandas 153 КлассDataFrame 154 ЗнакомствосклассомDataFrame 154 РасширенныевозможностиклассаDataFrame 159 Основныеаналитическиевозможности 164 Основныеинструментывизуализации 168 КлассSeries 171 Группированиеданных 172 Сложныеоперацииизвлеченияданных 175 Конкатенация,соединениеислияниеданных 179 Конкатенация 179 Соединение 181 Слияние 183 Производительностьвычислений 186 Резюме 189 Дополнительныересурсы 189 Глава6.Объектно-ориентированноепрограммирование 191 ОбзоробъектовPython 195 int 195 list 196 ndarray 197 DataFrame 199 ОсновныеоперациисклассамиPython 201 МодельданныхPython 206 КодклассаVector 211 Резюме 212 Дополнительныересурсы 212 8 I Содержание ЧастьIII.Обработкаианализфинансовыхданных Глава7.Визуализацияданных 215 Статическиедвухмерныеграфики 216 Одномерныенаборыданных 217 Двухмерныенаборыданных 223 Другиетипыдиаграмм 231 Статическиетрехмерныедиаграммы 239 Интерактивныедвухмерныедиаграммы 243 Базовыеграфики 243 Финансовыедиаграммы 248 Резюме 252 Дополнительныересурсы 253 Глава8.Финансовыевременныеряды 255 Финансовыеданные 256 Импортданных 256 Статистическаясводка 260 Изменениявовремени 263 Прореживаниеданных 266 Скользящаястатистика 268 Общиесведения 269 Примертехническогоанализа 271 Корреляционныйанализ 274 Исходныеданные 274 Логарифмическаядоходность 276 Регрессионныйанализпометодунаименьшихквадратов 277 Корреляция 278 Высокочастотныеданные 279 Резюме 282 Дополнительныересурсы 282 Глава9.Операцииввода-вывода 283 Базовыеоперацииввода-выводавPython 284 Записьобъектовнадиск 285 Чтениеизаписьтекстовыхфайлов 288 Работасреляционнымибазамиданных 292 СчитываниеизаписьмассивовNumPy 295 Вводивыводданныхспомощьюбиблиотекиpandas 299 Содержание 9