proje süreç ve maliyet risk analizi ve uygulaması

98 Pages·2007·4.12 MB·Turkish

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜN(cid:1)VERS(cid:1)TES(cid:1)
SOSYAL B(cid:1)L(cid:1)MLER ENST(cid:1)TÜSÜ
EKONOMETR(cid:1) ANAB(cid:1)L(cid:1)M DALI
YÜKSEK L(cid:1)SANS TEZ(cid:1)

PROJE SÜREÇ VE MAL(cid:1)YET R(cid:1)SK ANAL(cid:1)Z(cid:1) VE
UYGULAMASI

Sinem BE(cid:2)KARDE(cid:2)LER

Danı(cid:3)man
Doç. Dr. Kaan YARALIO(cid:2)LU

2006
YEM(cid:1)N METN(cid:1)

Yüksek Lisans Tezi olarak sundu(cid:3)um “Proje Süreç Ve Maliyet Risk Analizi Ve
Uygulaması” adlı çalı(cid:4)manın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı
dü(cid:4)ecek bir yardıma ba(cid:4)vurmaksızın yazıldı(cid:3)ını ve yararlandı(cid:3)ım eserlerin
bibliyografyada gösterilenlerden olu(cid:4)tu(cid:3)unu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmı(cid:4)
oldu(cid:3)unu belirtir ve bunu onurumla do(cid:3)rularım.

..../..../.......
Sinem BE(cid:2)KARDE(cid:2)LER

ii
YÜKSEK L(cid:1)SANS TEZ SINAV TUTANA(cid:2)I

Ö(cid:3)rencinin
Adı ve Soyadı : Sinem BE(cid:4)KARDE(cid:4)LER
Anabilim Dalı : Ekonometri Anabilim Dalı
Programı : Yöneylem Ara(cid:5)tırması
Tez Konusu : Proje Süreç ve Maliyet Risk Analizi ve Uygulaması
Sınav Tarihi ve Saati :

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen ö(cid:1)renci Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
…………………….. tarih ve ………. Sayılı toplantısında olu(cid:2)turulan jürimiz
tarafından Lisansüstü Yönetmeli(cid:1)inin 18. maddesi gere(cid:1)ince yüksek lisans tez
sınavına alınmı(cid:2)tır.

Adayın ki(cid:2)isel çalı(cid:2)maya dayanan tezini ………. dakikalık süre içinde
savunmasından sonra jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayana(cid:1)ı olan
Anabilim dallarından sorulan sorulara verdi(cid:1)i cevaplar de(cid:1)erlendirilerek tezin,

BA(cid:3)ARILI (cid:4) OY B(cid:5)RL(cid:5)(cid:6)(cid:5) ile (cid:4)
DÜZELTME (cid:4)* OY ÇOKLU(cid:6)U (cid:4)
RED edilmesine (cid:4)** ile karar verilmi(cid:2)tir.

Jüri te(cid:2)kil edilmedi(cid:1)i için sınav yapılamamı(cid:2)tır. (cid:4)***
Ö(cid:1)renci sınava gelmemi(cid:2)tir. (cid:4)**

* Bu halde adaya 3 ay süre verilir.
** Bu halde adayın kaydı silinir.
*** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir.
Evet
Tez, burs, ödül veya te(cid:2)vik programlarına (Tüba, Fullbrightht vb.) aday olabilir. (cid:4)
Tez, mevcut hali ile basılabilir. (cid:4)
Tez, gözden geçirildikten sonra basılabilir. (cid:4)
Tezin, basımı gereklili(cid:1)i yoktur. (cid:4)

JÜR(cid:5) ÜYELER(cid:5) (cid:5)MZA

…………………………… (cid:7) Ba(cid:2)arılı (cid:7) Düzeltme (cid:7)Red ……………..

…………………………… (cid:7) Ba(cid:2)arılı (cid:7) Düzeltme (cid:7)Red ………..........

…………………………… (cid:7) Ba(cid:2)arılı (cid:7) Düzeltme (cid:7) Red …..…………

iii
ÖNSÖZ

Tezimin ba(cid:4)ından sonuna bana destek olan danı(cid:4)manım Doç. Dr. Kaan
YARALIO(cid:2)LU’na…
Hiçbir yardımı esirgemeyen saygıde(cid:3)er Prof. Dr. Mustafa GÜNE(cid:5)’e…
Ve yine desteklerinden dolayı TU(cid:1)K Bölge Müdürü Rıdvan YAKA ile
(cid:1)statistikçi Funda SAF(cid:1) BULUT’a…
Çalı(cid:4)mada bütünüyle arkamda olan Yüksek Mühendis Tolga TÜFENK’e…
Tüm yardımlarından dolayı Ara(cid:4). Gör. Gökçe BAYSAL ve Dr. Cem
KINCAL’a…
Ve her konuda oldu(cid:3)u gibi bu konuda da yanımda olan aileme sonsuz
te(cid:4)ekkürler…

Sinem BE(cid:2)KARDE(cid:2)LER

iv
ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

Proje Süreç ve Maliyet Risk Analizi ve Uygulaması

Sinem BE(cid:2)KARDE(cid:2)LER

Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekonometri Anabilim Dalı
Yöneylem Ara(cid:3)tırması Programı

Proje de(cid:4)erlendirmede kullanılan hemen hemen bütün veriler belirsizlik
ve risk içermektedir. Proje de(cid:4)erlendirme sürecinde risk analizi, projenin
karlılı(cid:4)ını belirleyen de(cid:4)i(cid:3)kenlerin içerdi(cid:4)i belirsizlik ve risk problemlerinin
çözümünde önemli rol üstlenmektedir. Bu tez çalı(cid:3)masında, simülasyon
metodu risk analizinde etkili bir yöntem olarak sunulmu(cid:3); Simülasyon
tekni(cid:4)inin metodolojisi ve de(cid:4)i(cid:3)kenlerin birbirleriyle olan ba(cid:4)ımlılıkları,
korelasyonları, olasılık da(cid:4)ılımlarının seçimi gibi bazı metodolojik problemler
incelenmi(cid:3)tir. Bu kapsamda bir makina imalat projesinin ekonomik anlamda
de(cid:4)erlendirmesinde simülasyon tekni(cid:4)inin uygulaması gerçekle(cid:3)tirilmi(cid:3)tir.
Bunlara ek olarak belirsizlik ve risk, belirsizlik ve riskle ilgili geleneksel
yakla(cid:3)ımlar ve daha ileri teknikler, risk analizinde simülasyon teknikleri, risk
modelinin geli(cid:3)tirilmesi, proje maliyet ve süreç risk analizi, risk analizi avantaj
ve dezavantajları ve kullanımında kar(cid:3)ıla(cid:3)ılan zorluklar özet bir (cid:3)ekilde
incelenmi(cid:3)tir.

v
ABSTRACT

The Thesis of Master Degree

Project Cost And Schedule Risk Analysis And Its Applıcatıon

Dokuz Eylul University
Institute Of Social Sciences
Department of Econometri
Program of Operational Research

Approximately all data using in project evaluation uncertainty and risk.
In the process of project evaluation, risk analysis playing an important role to
solve the risk problems and uncertainty which is involved by the variables
that determine profitableness of the project. In these study, simuation method
is indicated as an affective way in risk analysis; Some methodologic problems
like methodology of the simulation techniques, and relationships of the
variables, their corelations and chosing of their probabilistic distributions
have been researched. Related with this, it has been managed to use
simulation techniques to evaluate of a project of the manufacturing of
machine. Besides, uncertainty and risk , traditional approaches about
uncertainty and risk and improving tecniques, simulation tecniques in risk
analysis, improving the risk model, project cost and schedule analysis,
advantages and disadvantages of the risk analysis. And difficulties of risk
analysis in use have researched in summary.

vi
(cid:1)Ç(cid:1)NDEK(cid:1)LER

YEM(cid:1)N METN(cid:1)..........................................................................................................ii
TUTANAK...............................................................................................................iii
ÖNSÖZ....................................................................................................................iv
ÖZET........................................................................................................................v
ABSTRACT.............................................................................................................vi
(cid:2)EK(cid:1)LLER L(cid:1)STES(cid:1)................................................................................................xi
TABLOLAR L(cid:1)STES(cid:1) .............................................................................................xii
G(cid:1)R(cid:1)(cid:2) .......................................................................................................................1

B(cid:1)R(cid:1)NC(cid:1) BÖLÜM

PROJE YÖNET(cid:1)M(cid:1)NDE BEL(cid:1)RS(cid:1)ZL(cid:1)K VE R(cid:1)SKLE (cid:1)LG(cid:1)L(cid:1) TANIMLAR,
TEKN(cid:1)KLER, YAKLA(cid:2)IMLAR

1.1 Risk ve Belirsizlik ...............................................................................................3
1.1.2 Risk ve Belirsizli(cid:3)in Nedenleri .........................................................................4
1.2 Belirsizlik Ve Riskle (cid:1)lgili Geleneksel Yakla(cid:4)ımlar ...............................................5
1.2.1 Sezgisel Metotlar .................................................................................5
1.2.2 Beklenen Proje Ya(cid:4)amını Azaltma .......................................................5
1.2.3 Risk Ayarlı (cid:1)ndirim Oranı ......................................................................5
1.2.4 Risk Seviyesiyle Geri Dönü(cid:4) Oranının Farklıla(cid:4)tırılması ......................6
1.2.5 Duyarlılık Analizi ..................................................................................6
1.3 Risk (cid:1)çeren Proje Analizinin Olasılıklı Uygulaması .............................................8
1.4 Risk Analizinde Daha (cid:1)leri Teknikler .................................................................11
1.4.1 Beklenen Net Mevcut De(cid:3)er Metodu .................................................11
1.4.2 Kesinlik E(cid:4)itlik Metodu .......................................................................11
1.4.3 Karar A(cid:3)açları ...................................................................................12
1.4.4 Simülasyon Metodu ...........................................................................13
1.5 Risk Analizinde Simülasyon Teknikleri .............................................................14
1.5.1 Simülasyon Uygulamalarının Amacı ..................................................14
1.5.2 Simülasyon Tipleri .............................................................................15
1.5.3 Simülasyon Tekni(cid:3)inin Metodolojisi ...................................................15
vii
1.5.4 Risk Analizindeki Simülasyon Çalı(cid:4)maları .........................................18
1.5.5 Simülasyon Analizi için Modelleme ....................................................19
1.6 Risk Analizinde Korelasyon...............................................................................22
1.6.1 Belirsizliklerin Kayna(cid:3)ının Ayrılması ve Tanımlaması ........................23
1.6.2 Uçların Test Edilmesi (Kötümser ve (cid:1)yimser Yakla(cid:4)ım) ......................23
1.6.3 Enflasyon............................................................................................24
1.7 Risk Analizinin Etkileri Ve Kullanımında Kar(cid:4)ıla(cid:4)ılan Problemler.......................24

(cid:1)K(cid:1)NC(cid:1) BÖLÜM

R(cid:1)SK MODEL(cid:1)N(cid:1)N GEL(cid:1)(cid:2)T(cid:1)R(cid:1)LES(cid:1)

2.1 Risk Tanımlama ...............................................................................................26
2.2 Risk De(cid:3)erlendirme .........................................................................................28
2.2.1 Risk De(cid:3)erlendirme Teknikleri ...........................................................29
2.2.2 Risk De(cid:3)erlendirme A(cid:4)amaları ..........................................................30
2.2.2.1 Veri Toplama .......................................................................30
2.2.2.2 Belirsizlik ve De(cid:3)i(cid:4)kenlik .....................................................31
2.2.2.3 Belirsizli(cid:3)i Modelleme ..........................................................31
2.2.2.4 Riskin Potansiyel Etkisinin De(cid:3)erlendirilmesi .......................32
2.3 Sorunu Bilgisayarın Anlayabilece(cid:3)i Bir Yapıya Getirilmesi ...............................32
2.4 Ba(cid:3)ımsız De(cid:3)i(cid:4)kenlerin Olasılık Da(cid:3)ılımları Olarak Belirlenip Bilgisayara
Girilmesi ...........................................................................................................33
2.4.1 Do(cid:3)ru Ba(cid:3)ımsız De(cid:3)i(cid:4)kenlerin Seçimi ...............................................33
2.4.2 Ba(cid:3)ımsız De(cid:3)i(cid:4)kenlerin Bilgisayara Girilmesi ....................................34
2.4.2.1 Histogram ve Dikdörtgen Da(cid:3)ılımları ...................................34
2.4.2.2 Normal Da(cid:3)ılım ...................................................................35
2.4.2.3 Üçgen Da(cid:3)ılım ....................................................................35
2.4.2.4 Kesikli Da(cid:3)ılım ....................................................................36
2.4.2.5 Zaman Boyutu ve Nokta Tahminleri ....................................37
2.5 Ba(cid:3)ımlı De(cid:3)i(cid:4)kenlerin Bilgisayara Girilmesi .....................................................38
2.5.1 Belirsiz Ba(cid:3)ımlılıklar (Korelasyon ili(cid:4)kisi) ...........................................38
2.5.2 Ba(cid:3)ımlılıkların Grafikle Gösterilmesi ..................................................39
2.5.3 Çoklu Ba(cid:3)ımlılıklar .............................................................................39
viii
2.6 Denklemlerin Bilgisayara Girilmesi ...................................................................40
2.7 Sonuçların Alınması .........................................................................................40
2.7.1 Duyarlılık Analizi ................................................................................40
2.7.2 Simülasyon Analizi ............................................................................41
2.8 Sonuçların Olasılık Da(cid:3)ılımlarının Yorumlanması ............................................42
2.9 Risk Analizine Uygulama Açısından Yakla(cid:4)ım .................................................44
2.9.1 Maliyet Riski ......................................................................................44
2.9.1.1 (cid:1)(cid:4) Parçalama Yapısı (Work Breakdown Structure) ...............44
2.9.1.2 Fırsatlar................................................................................46
2.9.1.3 Risk Modellemesi (cid:1)çin Veri Gereksinimi ...............................46
2.9.1.4 Olasılık Atama .....................................................................47
2.9.1.5 Örnekleme ..........................................................................48
2.9.1.6 Monte Carlo Simülasyonu ...................................................49
2.9.1.7 Crystal Ball ..........................................................................50
2.9.2 Süreç Riski ........................................................................................50
2.9.2.1 Tahminler Toplama .............................................................51
2.9.2.2 CPM VE PERT ....................................................................52
2.9.2.3 Süreç Risk Modeli ...............................................................53
2.9.2.4 Olasılık Atama......................................................................54
2.9.2.5 Korelasyon Etkisi .................................................................55

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

R(cid:1)SK ANAL(cid:1)Z(cid:1)NDE S(cid:1)MÜLASYON TEKN(cid:1)(cid:5)(cid:1) UYGULAMASI: MAK(cid:1)NA (cid:1)MALAT
SÜREC(cid:1) VE MAL(cid:1)YET(cid:1) R(cid:1)SK ANAL(cid:1)Z(cid:1)

3.1 (cid:1)malat Firması Hakkında ..................................................................................56
3.2 Makine (cid:1)malatında Maliyet Risk Analizi ............................................................56
3.2.1 Modeldeki Belirsizlikleri ve Girdileri Tanımlama .................................56
3.2.2 Analiz Etmek (cid:1)stenen Çıktı/Çıktıları Belirleme ....................................57
3.2.3 Simülasyon Sonuçlarını Analiz Etme .................................................63
3.2.4 Duyarlılık Analizi ................................................................................66
3.2.5 Trend (E(cid:3)ilim Yüzdeleri) Diyagramı....................................................66
3.3 Makine (cid:1)malat Süreci Risk Analizi ....................................................................67
ix
3.3.1 Modeldeki Belirsizlikleri ve Girdileri Tanımlama .................................67
3.3.2 Analiz Etmek (cid:1)stenen Çıktı/Çıktıları Belirleme ....................................68
3.3.3 Simülasyon Sonuçlarını Analiz Etme .................................................77
3.3.4 Duyarlılık Analizi ................................................................................79
3.3.5 Trend Analizi .....................................................................................79

SONUÇ VE ÖNER(cid:1)LER..........................................................................................81

KAYNAKÇA...........................................................................................................84

x