Econometrie appliquée

236 Pages·2010·5.12 MB·French

JNIVERSITES FRANCOPHONE
UNIVERSITES
BERNARD HAUDEVILLE
Econometrie
appliquée

Econometrie appliquée
Econometrie appliquée
ISBN 2-909455-50-5
© 1996 Éditions ESTEM
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Econometrie appliquée
Bernard Haudeville
Agrégé de Sciences Économiques
Professeur à l'université d'Orléans

La diffusion scientifique et technique est un facteur essentiel du développement.
Aussi, dès 1988, l'Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la
recherche (AUPELF-UREF), mandatée par les Sommets francophones pour
produire et diffuser revues et livres scientifiques, a créé la collection Universités
francophones.
Lieu d'expression de la communauté scientifique de langue française, Universités
francophones vise à instaurer une collaboration entre enseignants et chercheurs
francophones en publiant des ouvrages, coédités avec des éditeurs francophones,
et largement diffusés dans les pays du Sud, grâce à une politique tarifaire
préférentielle.
Quatre séries composent la collection :
- Les usuels : cette série didactique est le cœur de la collection. Elle s'adresse à
un public étudiant et vise à constituer une bibliothèque de référence couvrant
les principales disciplines enseignées à l'université.
- Actualité scientifique : dans cette série sont publiés les actes de colloques
organisés par les réseaux thématiques de recherche de l'UREF.
- Prospectives francophones : s'inscrivent dans cette série des ouvrages de
réflexion donnant l'éclairage de la Francophonie sur les grandes questions
contemporaines.
- Savoir plus Université : cette nouvelle série, dans laquelle s'inscrit le présent
ouvrage, se compose de livres de synthèse qui font un point précis sur des
sujets scientifiques d'actualité.
Notre collection, en proposant une approche plurielle et singulière de la science,
adaptée aux réalités multiples de la Francophonie, contribue efficacement à
promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche dans l'espace francophone et
le plurilinguisme dans la recherche internationale.
Professeur MICHEL GUILLOU
Directeur général de l'AUPELF
Recteur de l'UREF

Table des matières
Introduction 1
Chapitre I. L'estimation d'une équation unique 7
Section 1 : L'estimation par les moindres carrés ordinaires dans
le cas général 13
Section 2 : La collinéarité des variables explicatives 24
Section 3 : L'autocorrélation des termes d'erreur 31
Section 4 : L'hétéroscédasticité et la méthode des moindres
carrés généralisés 50
Section 5 : Problèmes liés à l'instabilité d'une relation au
cours du temps ou à l'hétérogénéité d'une population 60
Section 6 : Les retards d'ajustement 70
Chapitre II. L'estimation des modèles à équations
simultanées 83
Section 1 : Le modèle comme système d'équation 85
Section 2 : L'estimation des modèles à équations simultanées 108
Chapitre III. L'econometrie sans modèle, les séries
temporelles 139
Section 1 : Les propriétés des processus stationnaires 140
Section 2 : Les propriétés des modèles de séries temporelles
(Time séries) 147
Section 3 : L'estimation des processus ARMA 164
Chapitre IV. Introduction à la coïntégration 167
Section 1 : Les tests de racine unitaire 168
Section 2 : La coïntégration 171
Section 3 : Propriétés des relations de coïntégration 172
Chapitre V. Application à la consommation 177
Section 1 : La consomation globale 177
Section 2 : L'approche semi-globale 187
Section 3 : L'approche par catégories de produits 190
Chapitre VI. Application aux échanges extérieurs 197
Section 1 : Les importations 197
Section 2 : Les exportations 207
Tables statistiques 215