Building Trading Bots Using Java — Shekhar Varshney Building Trading Bots Using Java Shekhar Varshney Building Trading Bots Using Java Shekhar Varshney Granges Switzerland ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2519-6 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2520-2 DOI 10.1007/978-1-4842-2520-2 Library of Congress Control Number: 2016961228 Copyright © 2016 by Shekhar Varshney This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Trademarked names, logos, and images may appear in this book. Rather than use a trademark symbol with every occurrence of a trademarked name, logo, or image we use the names, logos, and images only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark. The use in this publication of trade names, trademarks, service marks, and similar terms, even if they are not identified as such, is not to be taken as an expression of opinion as to whether or not they are subject to proprietary rights. While the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication, neither the authors nor the editors nor the publisher can accept any legal responsibility for any errors or omissions that may be made. The publisher makes no warranty, express or implied, with respect to the material contained herein. Managing Director: Welmoed Spahr Lead Editor: Steve Anglin Editorial Board: Steve Anglin, Pramila Balan, Laura Berendson, Aaron Black, Louise Corrigan, Jonathan Gennick, Robert Hutchinson, Celestin Suresh John, Nikhil Karkal, James Markham, Susan McDermott, Matthew Moodie, Natalie Pao, Gwenan Spearing Coordinating Editor: Mark Powers Copy Editor: Kezia Endsley Compositor: SPi Global Indexer: SPi Global Artist: SPi Global Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media New York, 233 Spring Street, 6th Floor, New York, NY 10013. Phone 1-800-SPRINGER, fax (201) 348-4505, e-mail [email protected], or visit www.springeronline.com. Apress Media, LLC is a California LLC and the sole member (owner) is Springer Science + Business Media Finance Inc (SSBM Finance Inc). SSBM Finance Inc is a Delaware corporation. For information on translations, please e-mail [email protected], or visit www.apress.com. Apress and friends of ED books may be purchased in bulk for academic, corporate, or promotional use. eBook versions and licenses are also available for most titles. For more information, reference our Special Bulk Sales–eBook Licensing web page at www.apress.com/bulk-sales. Any source code or other supplementary materials referenced by the author in this text are available to readers at www.apress.com. For detailed information about how to locate your book’s source code, go to www.apress.com/source-code/. Readers can also access source code at SpringerLink in the Supplementary Material section for each chapter. Printed on acid-free paper Dedicated to the angels in my life: my mother, my wife Preshita, and my two daughters Mihika and Anya. Last but not the least, my college professor, Dr. Rajat Moona, who sowed the seeds of computer programming in my DNA. Contents at a Glance About the Author ����������������������������������������������������������������������������xiii ■ Chapter 1: Introduction to Trading Bot �������������������������������������������1 ■ Chapter 2: Account Management �������������������������������������������������27 ■ Chapter 3: Tradeable Instruments ������������������������������������������������47 ■ Chapter 4: Event Streaming: Market Data Events ������������������������61 ■ Chapter 5: Historic Instrument Market Data ��������������������������������75 ■ Chapter 6: Placing Orders and Trades ������������������������������������������97 ■ Chapter 7: Event Streaming: Trade/Order/Account Events ���������159 ■ Chapter 8: Integration with Twitter ��������������������������������������������175 ■ Chapter 9: Implementing Strategies �������������������������������������������203 ■ Chapter 10: Heartbeating �����������������������������������������������������������219 ■ Chapter 11: E-Mail Notifications ������������������������������������������������231 ■ Chapter 12: Configuration, Deployment, and Running the Bot ���243 ■ Chapter 13: Unit Testing �������������������������������������������������������������263 Index ����������������������������������������������������������������������������������������������277 v Contents About the Author ����������������������������������������������������������������������������xiii ■ Chapter 1: Introduction to Trading Bot �������������������������������������������1 What Is a Trading Bot? �����������������������������������������������������������������������������2 Why Do We Need a Trading Bot? �������������������������������������������������������������3 The Capabilities of the Trading Bot ����������������������������������������������������������3 Design Goals �������������������������������������������������������������������������������������������4 Code Organization and Software Stack Used ������������������������������������������6 OANDA REST API as Reference Implementation ��������������������������������������8 Opening an OANDA Practice Account �����������������������������������������������������������������������8 OANDA JSON Keys ��������������������������������������������������������������������������������������������������13 Constructor Dependencies for OANDA Implementations ����������������������������������������15 Event-Driven Architecture ���������������������������������������������������������������������16 Google EventBus �����������������������������������������������������������������������������������������������������18 Provider Helper Interface ����������������������������������������������������������������������20 TradingConfig Class �������������������������������������������������������������������������������22 Obtaining the Source Code ��������������������������������������������������������������������24 Try It Yourself Section ����������������������������������������������������������������������������24 ■ Chapter 2: Account Management �������������������������������������������������27 Account Provider Interface ��������������������������������������������������������������������31 A Concrete Implementation for AccountDataProvider ���������������������������32 Encapsulating Everything Behind a Generic AccountInfoService ����������37 Try It Yourself �����������������������������������������������������������������������������������������43 vii ■ Contents ■ Chapter 3: Tradeable Instruments ������������������������������������������������47 Instrument Provider Interface ���������������������������������������������������������������51 A Concrete Implementation for InstrumentDataProvider�����������������������52 Encapsulating Everything Behind a Generic InstrumentService �����������56 Try It Yourself �����������������������������������������������������������������������������������������58 ■ Chapter 4: Event Streaming: Market Data Events ������������������������61 Streaming Market Data Interface ����������������������������������������������������������61 A Concrete Implementation for MarketDataStreamingService �������������63 Downstream Market Data Event Dissemination: MarketEventCallback ����������������������������������������������������������������������������69 Try It Yourself �����������������������������������������������������������������������������������������70 ■ Chapter 5: Historic Instrument Market Data ��������������������������������75 How to Read a Candlestick �������������������������������������������������������������������75 Enum Defining the Candlestick Granularity �������������������������������������������76 Define POJO to Hold Candlestick Information ���������������������������������������77 Historical Data Provider Interface ���������������������������������������������������������������������������79 A Concrete Implementation for HistoricMarketDataProvider ����������������81 Discussion: An Alternate Database Implementation ������������������������������85 Candlesticks for Moving Average Calculations ��������������������������������������88 MovingAverageCalculationService ��������������������������������������������������������89 Try It Yourself �����������������������������������������������������������������������������������������91 ■ Chapter 6: Placing Orders and Trades ������������������������������������������97 Order POJO Definition ����������������������������������������������������������������������������98 Order Management Provider Interface ������������������������������������������������101 A Concrete Implementation for OrderManagementProvider ���������������103 A Simple OrderInfoService ������������������������������������������������������������������115 viii ■ Contents Validating Orders Before Execution: PreOrderValidationService ���������116 Putting It All Together in an OrderExecutionService ����������������������������121 Trade POJO Definition ��������������������������������������������������������������������������124 Trade Management Provider Interface ������������������������������������������������127 A Concrete Implementation for TradeManagementProvider ����������������129 Encapsulating Read Operations Behind TradeInfoService �������������������136 Try It Yourself ���������������������������������������������������������������������������������������144 ■ Chapter 7: Event Streaming: Trade/Order/Account Events ���������159 Streaming Event Interface �������������������������������������������������������������������161 A Concrete Implementation for EventsStreamingService �������������������162 Try It Yourself ���������������������������������������������������������������������������������������171 ■ Chapter 8: Integration with Twitter ��������������������������������������������175 Creating a Twitter Application �������������������������������������������������������������175 Spring Social ���������������������������������������������������������������������������������������180 Using and Configuring Spring Social ��������������������������������������������������������������������180 Harvesting FX Tweets ��������������������������������������������������������������������������181 TweetHarvester Interface �������������������������������������������������������������������������������������185 FXTweetHandler Interface ������������������������������������������������������������������������������������185 AbstractFXTweetHandler Base Class ��������������������������������������������������������������������186 User-Specific TweetHandlers ��������������������������������������������������������������������������������189 Try It Yourself ���������������������������������������������������������������������������������������197 ■ Chapter 9: Implementing Strategies �������������������������������������������203 Copy Twitter Strategy ��������������������������������������������������������������������������204 Fade the Move Strategy ����������������������������������������������������������������������210 Try It Yourself ���������������������������������������������������������������������������������������214 ix ■ Contents ■ Chapter 10: Heartbeating �����������������������������������������������������������219 HeartBeatPayLoad �������������������������������������������������������������������������������219 Streaming the Heartbeat Interface ������������������������������������������������������220 A Concrete Implementation for HeartBeatStreamingService ��������������221 HeartBeatCallback Interface����������������������������������������������������������������223 DefaultHeartBeatService ���������������������������������������������������������������������223 Try It Yourself ���������������������������������������������������������������������������������������226 ■ Chapter 11: E-Mail Notifications ������������������������������������������������231 Notification Design ������������������������������������������������������������������������������231 EmailPayLoad POJO ����������������������������������������������������������������������������������������������231 EmailContentGenerator Interface �������������������������������������������������������������������������232 Sample Implementations ��������������������������������������������������������������������������������������232 EventEmailNotifier Service �����������������������������������������������������������������������������������235 Try It Yourself ���������������������������������������������������������������������������������������237 ■ Chapter 12: Configuration, Deployment, and Running the Bot ���243 Configuring the Trading Bot �����������������������������������������������������������������243 Core Beans Configuration �������������������������������������������������������������������������������������244 Twitter-Related Beans Configuration ��������������������������������������������������������������������247 Provider Beans Configuration �������������������������������������������������������������������������������248 Strategies Configuration ���������������������������������������������������������������������������������������254 Services Configuration �����������������������������������������������������������������������������������������254 Building the Bot �����������������������������������������������������������������������������������256 Running the Bot �����������������������������������������������������������������������������������259 x ■ Contents ■ Chapter 13: Unit Testing �������������������������������������������������������������263 Using Mockito as a Mocking Framework ��������������������������������������������263 Mocking HTTP Interaction �������������������������������������������������������������������������������������264 Mocking Streams ��������������������������������������������������������������������������������������������������267 The Versatile verify Mockito ���������������������������������������������������������������������������������271 Mocking Twitter Interaction ����������������������������������������������������������������������������������273 EclEmma Code Coverage Tool for Eclipse IDE �������������������������������������274 Index ����������������������������������������������������������������������������������������������277 xi
Description: