analisis pengaruh size, capital adequacy ratio (car)

35 Pages·2016·1.03 MB·Indonesian

ANALISIS PENGARUH SIZE, CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON ASSETS
(ROA), NON PERFORMING LOAN (NPL), DAN
INFLASI TERHADAP LOAN TO DEPOSIT
RATIO (LDR)
(Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :
AULIA NAZALA RAMADHANI
12010112130163

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Aulia Nazala Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 12010112130163
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Manajemen
Judul Skripsi :ANALISIS PENGARUH SIZE, CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON
ASSETS (ROA), NON PERFORMING LOAN
(NPL), DAN INFLASI TERHADAP LOAN TO
DEPOSIT RATIO (LDR) (Studi Kasus pada
Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)
Dosen Pembimbing : Astiwi Indriani, S.E, M.M

Semarang, 24 Maret 2016
Dosen Pembimbing

Astiwi Indriani, S.E, M.M
NIP. 198409012010122005
ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Aulia Nazala Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 12010112130163
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Manajemen
Judul skripsi :ANALISIS PENGARUH SIZE, CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON
ASSETS (ROA), NON PERFORMING LOAN,
DAN INFLASI TERHADAP LOAN TO
DEPOSIT RATIO (LDR) (Studi Kasus pada
Bank Umum Konvensional yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal
Tim Penguji :
1. Astiwi Indriani, S.E, M.M (…………………………)

2. Drs. H. M Kholiq Mahfud, M.Si (…………………………)

3. Drs. R Djoko Sampurno, M.M (…………………………)

iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Aulia Nazala Ramadhani,
menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH SIZE,
CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON ASSETS (ROA), NON
PERFORMING LOAN (NPL), DAN INFLASI TERHADAP LOAN TO
DEPOSIT RATIO (LDR) (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014) adalah hasil tulisan saya
sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan
cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan
tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari orang lain tanpa memberikan
pengakuan penulis aslinya.
Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di
atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang
saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila dikemudian terbukti bahwa
saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil
pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh univeristas
batal saya terima.

Semarang, 24 Maret 2016
Yang membuat pernyataan,

Aulia Nazala Ramadhani
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Alam Nasyrah : 6-8)

“ You can if you think you can”
(Dr. Norman Vincent Peale)

Skripsiku ini kupersembahkan untuk
Papa dan Mamaku tercinta,
Adik-adikku tersayang,
Orang-orang yang berjasa di dalam hidupku
v
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel size, Capital
Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL), dan
inflasi terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR).
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum
Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.
Metode purposive sampling digunakan sebagai metode dalam menentukan sampel
dan terpilih 21 bank sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi berganda. Uji hipotesis menggunakan Uji t untuk
menguji koefisien regresi parsial serta uji F untuk menguji pengaruh secara simultan
dengan level 5%. Selain itu dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
Dari hasil penelitian secara simultan menggunakan uji F, menunjukkan bahwa
variabel size, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non
Performing Loan (NPL), dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Loan to Deposit
Ratio (LDR). Secara parsial menggunakan uji t, menunjukkan bahwa size
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,705
> 0,050, CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR dengan tingkat
signifikansi 0,801 > 0,050, ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR
dengan tingkat signifikansi 0,973 > 0,050, NPL berpengaruh negatif signifikan
terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,017 < 0,050, dan inflasi berpengaruh
positif signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,009 < 0,050. Koefisien
determinasi (R square) adalah 0,238 yang mana artinya 23,8% variasi LDR dijelaskan
oleh size, CAR, ROA, NPL, dan inflasi, sedangkan sisanya sebesar 76,2% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.
Kata kunci : Size, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non
Performing Loan (NPL), inflasi, Loan to Deposit Ratio (LDR).

vi
ABSTRACT

This research was conducted to examine the influence of the size, Capital
Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL), and
inflation toward Loan to Deposit Ratio (ROA).
The population of this research is the conventional commercial bank listed on
the Indonesia Stock Exchange period 2010 through 2014. Purposive sampling
method were used as samples determining method and 21 banks selected as the
sample of this research. Analysis Method with multilinier regression of ordinary least
square and hypotheses test used t-statistic and F-statistic at level significance 5%, a
classic assumption examination which consist of normality test, multicolinearity test,
heteroscedasticity test and autocorrelation test is also being done to test the
hypothese.
The results of the research simultantly using F test, showed that size, Capital
Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL), and
inflation variables influence significantly toward Loan to Deposit Ratio (LDR).
Partially varibles using t test, showed size is not significant negative influence on the
LDR with a significance level of 0,705 > 0,050, CAR is not significant positive
influence on the LDR with a significance level of 0,801 > 0,050, ROA is not
significant positive influence on the LDR with a significance level of 0,973 > 0,050,
NPL is significance negative influence on the LDR with a significance level of 0,017
< 0,050, and inflation is significant positive influence on the LDR with a significance
level of 0,009 < 0,050. The coefficient determinant (r square) is 0,238 which means
23,8% LDR variation explained by size, CAR, ROA, NPL, and inflation, whereas
76,2% explained by another variables which was not to be entered in the research
model.

Keyword : Size, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non
Performing Loan (NPL), inflasi, Loan to Deposit Ratio (LDR).
vii
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ ANALISIS
PENGARUH SIZE, CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON
ASSETS (ROA), NON PERFORMING LOAN (NPL), DAN INFLASI
TERHADAP LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) (Studi Kasus pada Bank
Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-
2014)” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan,
bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini,
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E, M.Si selaku Dekan yang telah mengizinkan
penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro Semarang.
2. Astiwi Indriani, S.E, M.M selaku dosen pembimbing atas segala arahan dan
bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
viii
3. Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, M.M selaku Dosen Wali yang telah membantu
penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang
telah memberikan ilmunya dengan baik tanpa pamrih.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik selama bergabung
bersama civitas akademika Universitas Diponegoro.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Fatkhurokhman Handoyo dan Ibu
Nurhikmah, yang terus memberikan doa, mencurahkan kasih sayang,
motivasi, dan perhatian kepada penulis, sehingga penulis yakin dapat
melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya.
7. Adik-adik penulis, Amelia Ilma Khaerani dan Anugrah Cahya Kautsar yang
terus memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis selalu semangat
untuk mengerjakan skripsi.
8. Nenek penulis, Siti Fatimah yang senantiasa memberikan doa dan nasihat
sehingga penulis merasa tenang dan lancar dalam mengerjakan berbagai
kegiatan termasuk dalam penyusunan skripsi.
9. Rike Yudiawati selaku sahabat penulis yang selalu setia untuk memberikan
nasihat, dukungan, pendapatan, saling berbagi kebahagiaan, cerita, canda dan
tawa, suka maupun duka.
ix
10. Bintang Ekananda, S.T yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan
perhatian kepada penulis termasuk dalam pengerjaan skripsi, dan banyak hal
lainnya.
11. Teman-teman kos Barilo, seperti Cici, Imel, Fia, Nadia, Dita, dan Shinta yang
telah menjadi teman saling berbagi suka dan duka di masa awal perkuliahan.
12. Teman-teman kos Griya Dede, seperti Ajeng, Isna, Edha, Ica, Vinsa, Vivi,
Rika, Jakul, dan Anggi yang selalu berbagi canda tawa, suka duka, dan
seluruh kenangan manis selama hidup di Kota Semarang.
13. Seluruh teman-teman di Paguyuban Forum Keluarga Undip Slawi (FOKUS)
yang selalu memberikan kebahagian dan menjadi pelipur lara bagi penulis.
14. Seluruh teman-teman di Organisasi Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM)
FEB UNDIP yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga
bagi penulis.
15. Seluruh teman-teman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) PT
UNDIP yang telah memberikan banyak pengalaman dan koneksi terhadap
para pengusaha-pengusaha muda di kalangan mahasiswa.
16. Seluruh teman-teman jurusan Manajemen FEB UNDIP angkatan 2012 yang
telah memberi semangat dan motivasi selama awal kuliah hingga
terselesaikannya skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah
membantu penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
x