James is de enige gevangene van een gebouw waar onredelijkheid en onuitsprekelijk lijden de boventoon voeren. Alleen als hij slaapt verandert alles. Dan bevindt hij zich in een waarachtige wereld waarin hij getrouwd is met Ana en een dochtertje, Penelope, heeft. Maar ook in die wereld is hij een gevangene, want zijn niet-aflatende angst voor een noodlot dat zijn dochter te grazen zal nemen, krijgt langzaam vat op hem.
Als Penelope plotseling verdwijnt, wordt James' grootste vrees bewaarheid en verliest hij meer en meer zijn grip op de werkelijkheid. Maar in welke werkelijkheid gelooft hij? Zijn keuze is allesbepalend voor Ana en Penelope...